ГОМОТРЕЙДЕР

И так, мы дождались — наконец то Российский рынок стал действительно более открытым и прозрачным. Теперь не только маркетмейкер и крупный брокер может иметь представление об отрытых позициях в срочной секции RTS (FORTS). Теперь любой желающий может зайти «ссылка на сайт РТС» и узнать об текущих позициях юридических лиц (предполагается что это крупные институциональные инвесторы) и о позициях физ. лиц(не больших спекулянтов).

Об этом писал Миловидов в своем блоге полгода назад. Теперь биржа РТС публикует такие данные каждый день, по всем торгуемым контрактам. Как показывает практика, на западе этот индикатор все же работает, но бывают случаи когда он противоречит сам себе — например период 2005-2007 годов, когда мелкие инвесторы постоянно зарабатывали, а крупные и коммерческие участники — как правило находились против рынка.

Но все же чаще этот индикатор срабатывает, против мелких частных инвесторов. Бывает что случаются большие движения против индикатора. Поэтому использовать только его, как основа торговой системы не желательно.  Не редки были движения по 10 процентов против крупных трейдеров.  Этим индикатором можно определять некий сентимент(настрой рынка).

Иногда многие уверенные трейдеры, найдя “грааль” в ММ( мани менеджменте) всерьез полагают, что их “грааль” это и есть истина и они смогут абсолютно на любом рынке заработать себе на пиво и на девок. Я решил проверить одну систему, которая показывает не плохие результаты на нашем всеми любимом фьючерсе на индекс РТС. Для этого взял  прошлый, в настоящий момент уже не торгуемый контракт. Это типичная так называемая «система гомотредера» – она следует за тенденцией. Но это не средние, а несколько другой инструмент. Смотрим что вышло.

Нажмите на изображении для увеличения (откроется в новом окне)

Эквити рваная, но это период всего за 3 месяца, это был не самый удачный период для этой системы, в другие периоды результаты гораздо лучше. Возможно мы становимся ближе к иностранным площадкам (об этом ниже) или это просто был такой вредный рынок.

Результаты сносные, с использованием ММ, можно получить гораздо лучше. В целом система может рабоать. Теперь дальше

Берем данные с форекса, как гомо системы работают на форексе? Самая ликвидная пара – EURUSD. Результат плачевный, Такую систему, даже самый навороченый ММ не сможет спасти.

Нажмите на изображении для увеличения (откроется в новом окне)

Хоть это и печально, но это тут не сработает.

Дальше берем контракт фьючерса на индекс S&P мини версия контакта, как более ликвидная и торгуемая в электронике круглосуточно.

Результат как видно  точно такой же провальный как в случае и с FOREX

Нажмите на изображении для увеличения (откроется в новом окне)

Развернутый отчет не выкладываю, так как в этом нет смысла, по эквити и так видно что ни чего хорошего нам с таким подходом не светит. Аналогичным образом эта система ведет себя на некоторых фишках нашего рынка – лукоил, сургутнефтегаз. Она совершенно не применима и сливает.

Вывод:

• Купить торгового робота для какого то инструмента, не означает что он будет работать для других
• “гомосистемы” работают но не везде и даже хороший ММ не может их спасти.

Пока такие системы показывают все таки некоторые стабильные результаты на фьючерсе на РТС, но заметна тенденция к снижению их доходности. Я считаю что это связано больше с длинной торговой сессии. Уверен что для таких систем – более короткая торговая сессия, была бы во благо. Спекулянты не могут заработать друг на друге и когда сессия длинная, большой отрезок времени спекулянты пытаются обыграть друг друга. Что ведет к победе тех, у кого более совершенное технологическое оснащение и торговые программы для высокочастотного трейдинга.

А вот если бы сессия была короткой, то спекулянты бы зарабатывали за счет инвесторов, которым так или иначе надо совершать торговые операции и движения были бы сжаты во времени.

Так же возможно сказывается высокая эффективность западных площадок. Хотя инвесторы везде, одинаково не эффективны и когда они заходят или выходят, то это золотое время, к сожалению временной отрезок очень маленький, когда это действительно происходит.

В конце 2008 года и начале 2009 года, часто инвесторы и спекулянты обращали внимание на динамику Baltic Dry Index и если он падал, то часто начиналось снижение и на фондовых и сырьевых площадках. В этот раз такого не произошло. За 2010 год Baltic-Dry-Index снизился на 41 процент, однако все основные фондовые и сырьевые индексы и позиции — выросли не смотря ни на что.

По данным лондонской  Baltic  Exchange,  на  закрытие  торгов  в  последний
рабочий день значение индикатора составляло 1773 пункта, в то время как 2009 год
он завершил на отметке 3005 пунктов.

Нью-йоркская  фондовая  биржа  (NYSE)
планирует начать работу в понедельник в обычное  время, не смотря на погодные аномалии на восточном побережье. Нью Йорк занесен снегом, парализована работа общественного транспорта и не работают многие городские службы.
Однако сейчас проводится оценка погодных и транспортных условий, после чего
будет принято  окончательное  решение,  сообщает  NYSE  Euronext.
Как  сообщалось,  сильные  снегопады  в  понедельник  могут  вновь,  как  и
накануне, парализовать  работу  транспорта  на  восточном  побережье  США  -  от
Нью-Йорка до Бостона.

Китай сегодня предпринял повышение ставки.
Ставки по депозитам выросли на 25 базисных пунктов до 2,75%. Очевидно, что борьба с инфляцией является целью для китайских властей и инфляция максимальная за 28 месяцев тревожит их.
Это уже второй подобный шаг в месяц.